国债逆回购的收益怎么计算(附案例分析)7天逆回购国庆实际收益不到2%

神经节前的根本事实一体市日逆回购行情(20170930)

一、短期义务质押回购日表

凡例:1、鉴于T 1结算体系,结算日为清算日的下一体市日。;

2、仔细考虑过的日期是清算的第有朝一日加法运算天数。,即使仔细考虑过的日期争夺市日,它被推误卯下个市日。;

3、实践报酬天数是指当次回购市的候选人提拔会结算日(含)至仔细考虑过的交收日(不含)的实践日历天数。(顺理成章地日)

4、7天7天下(14天)、91天、182天)回购市名天数和实践报酬天数根本划一,短期回购市(1天、2天、3天、4天内,12次市将不划一。,内脏,实践雇用的天数大于NOM的9。,实践雇用的天数少于名日数的3种。。

如图所示

候选人提拔会结算日:T 0市日清算;候选人提拔会结算日:T 1市日结算

二、实践雇用天数

(一)容器1:实践雇用的天数值得的名天数。

市行动:周一1天回购展现,名日为1天。。

候选人提拔会结算日:T 0市日清算,出席的是周一。

候选人提拔会结算日:T 1市日结算,即为周二。

仔细考虑过的清算日:候选人提拔会结算日+回购天数(1天期为1天),即为周二。

仔细考虑过的交收日:清算日的下一体市日,出席的是星期三。

实践报酬天数:当次回购市的候选人提拔会结算日(含)至仔细考虑过的交收日(不含)的实践日历天数,那是1天(星期二)。实践报酬天数与名天数划一。

(二)容器2:实践报酬天数大于名天数

市行动:礼拜四1天回购展现,名日为1天。。

候选人提拔会结算日:T 0市日清算,即为礼拜四。

候选人提拔会结算日:T 1市日结算,出席的是星期五。

仔细考虑过的清算日:候选人提拔会结算日+回购天数(1天期为1天),出席的是星期五。

仔细考虑过的交收日:清算日的下一体市日,那是下周一(坐争夺市日)。。

实践报酬天数:当次回购市的候选人提拔会结算日(含)至仔细考虑过的交收日(不含)的实践日历天数,那是3天(星期五)、坐、星期天)。实践报酬天数比名天数多包括第一天和最后一天。

(三)容器3:实践报酬天数不足名天数

市行动:星期五3天回购展现,名日为3天。。

候选人提拔会结算日:T 0市日清算,出席的是星期五。

候选人提拔会结算日:T 1市日结算,那是下周一(坐争夺市日)。。

仔细考虑过的清算日:候选人提拔会结算日+回购天数(3天期为3天),那是下周一(星期五)。、坐、周日、下周一)。

仔细考虑过的交收日:清算日的下一体市日,下星期二。。

实践报酬天数:当次回购市的候选人提拔会结算日(含)至仔细考虑过的交收日(不含)的实践日历天数,即为1天(下周一)。实践报酬天数比名天数少包括第一天和最后一天。

三、新旧控制进项对比地

容器1:推测某客户于2017年4月20日(礼拜四)以5%回购利息率达一笔有朝一日期回购(204001),市薪水为100000元人民币(不含佣钱)。

战场实践雇用计算方法,客户回购市的名声是1天。,实践报酬天数为3天。

按新控制计算回购价钱:

购回价钱=100+(5%/365)*3*100=元

清算薪水=*100000/100=元。

支出=元

按原控制计算回购价钱:

购回价钱=100+(5%/360)*1*100=元

清算薪水=*100000/100=元。

支出=元

充分发挥潜在的能力实践市场管理所回购利息率,礼拜四1日回购利息率将下面的ORI。

容器2:推测某客户于2017年4月21日(周五)以5%回购利息率达一笔三天期回购(204003),市薪水为100000元人民币(不含佣钱)。

战场实践雇用计算方法,客户回购市的名声是3天。,实践报酬天数为1天。

按新控制计算回购价钱:

购回价钱=100+(5%/365)*1*100=元

清算薪水=*100000/100=元。

支出=元

按原控制计算回购价钱:

购回价钱=100+(5%/360)*3*100=元

清算薪水=*100000/100=元。

支出=元

充分发挥潜在的能力实践市场管理所回购利息率,星期五3天回购市场管理所的回购利息率将上调。。

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